Wer zum ersten Mal nach El Rocio inmitten des Nationalparks Donana kommt, der glaubt sich fast in eine Wildweststadt versetzt. Breite, menschenleere Sandstrassen durchziehen das meist verschlafene Dorf mit seinen flachen, schneeweissen Häusern im Kolonialstil.
Der Ort ist das Ziel der Romeria del Rocio, einer Wallfahrt, bei der jedes Jahr an Pfingsten über eine Million „romeros“ (Pilger) aus Spanien und aus dem Ausland auf die rund 800 Einwohner El Rocios treffen, um in der Kirche Nuestra Senora del Rocio, der heiligen Jungfrau von Rocio zu huldigen.
Die meisten Gebäude in El Rocio gehören „Hermandades“, Bruderschaften, die oft kleinere Feiern veranstalten.
